Ukratko: nikako. Dolaskom SP2 sa njim je došao i novi firewall (prije je bio Internet Connection Firewall) imena Windows Firewall, no to je tek početak puta prema firewallu. Ima kontrolu aplikacija, ali ona je toliko slaba da se može reći da ju gotovo niti nema. To je vjerojatno jedan od razloga zašto ljudi ne traže više i zadovoljni su njime. Ako hoćeš bolju kontrolu aplikacija (što je jako bitno) prisiljen si instalirati neki drugi - kvalitetniji firewall. Ja ti za početak preporučujem da isprobaš Kerio Personal Firewall, Zone Alarm.

Ukoliko želiš ostati na Windows Firewallu, onda bi ga trebao naučiti koristiti/konfigurirati kako treba; Configuring your Windows XP Firewall