U bin direktorijumu (u direktorijumu u kojem ti je instalirana Java) imas jedan fajl koji se zove jar.exe. Pokrece se iz Prompta. Kada ga pokrenes (bez parametara) dobices opis svih funkcija koje on podrzava. A recimo mnogo laksi nacin, npr. ako koristis Eclipse 3.x, je da skines plugin koji se zove FatJar i pomocu njega je jako lako napraviti "jar" fajlove.
Za pravljenje "exe" fajla ti je potrebno neki konkretan program koji to radi (recimo ja imam neki mali programcic koji to solidno radi (exe4j))...

Nadam se da je pomoglo...
Pozdrav.