Odgovor na tvoje prevashodno zavisi od kompajlera koji nameravaš da koristiš. Na windowsu situacija nije kao na linuxu gde 98% koristi gcc pa se podrazumeva da se govori o tom kompajleru.

Svaki takav softver mora da podržava određeni tip kompajlera kojih na windowsu ima poprilično.
Dakle tu su razne verzije microsoftovih kompajlera, zatim borlandov kompajler, cygwin gcc, mingw gcc, intel compiler itd.

Postoji Valgrind za windows ali kao deo cygwin-a. Dakle tu si vezan za gcc.

Memory leak detector i profiler su za MS compiler su uključeni u sam Visual Studio.

Za Borland C++ Builder ima jedan odličan besplatni memory leak checker:

http://www.automatedqa.com/downloads/memproof/

I na kraju postoji jedan produkt koji pokriva skoro sve windows kompajlere ali nije besplatan:

http://www.automatedqa.com/products/aqtime/index.asp