Ovako:
Idi na Configuration -> Network Security -> Applications

Pronađi: Any other application i za sva polja unesi Ask. Ukoliko se konektuješ preko browsera (IE, FF ili Opera) pored njih postavi Ask iprobaj da se konektuješ. Kada te upita, otkači Remember this action i daj mu Permit.

P.S. Jesi li siguran da je to do firewall-a ili ti možda nemaš Javu instaliranu ;)

Imam Kerio Winroute Firewall 5.1 i raspolažem samo sa Kerio Administration Console, gde mogu da definišem interface, traffic policy, user-e... nikakav vid aplikacije nemam. Što će reći nemam putanju:
Configuration -> Network Security -> Applications
Chat je radio dok nije Kerio instaliran i da, imam instaliranu Javu :)

Ako zelis da mIRC funkcionise dozvoli za TCP sledece portove:6660-6669, 7000,8888,9999, 113

Za ICQ dozvoli onaj port na kome se kacis za TCP protokol (neki u rasponu od 1024 do 65535), za UDP dozvoli 4000