Code:
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class Form1

    Private WithEvents bNum, bCaps, bScroll As New Button

    Sub New()
        InitializeComponent()
        bNum = New Button
        bNum.Location = New Point(10, 40)
        bNum.Text = "NumLock"

        bCaps = New Button
        bCaps.Location = New Point(10, 65)
        bCaps.Text = "CapsLock"

        bScroll = New Button
        bScroll.Location = New Point(10, 90)
        bScroll.Text = "ScrollLock"

        Me.Controls.Add(bNum)
        Me.Controls.Add(bCaps)
        Me.Controls.Add(bScroll)
    End Sub

    Private Sub DoKeyBoard(ByVal flags As NativeMethods.KEYEVENTF, ByVal key As Keys)
        Dim input As New NativeMethods.INPUT
        input.dwType = NativeMethods.InputType.Keyboard
        input.wVk = Convert.ToInt16(key)
        input.wScan = 0
        input.time = 0
        input.dwFlags = flags
        input.dwExtraInfo = IntPtr.Zero
        Dim cbSize As Integer = Marshal.SizeOf(GetType(NativeMethods.INPUT))
        Dim result As Integer = NativeMethods.SendInput(1, input, cbSize)
        If result = 0 Then Debug.WriteLine(Marshal.GetLastWin32Error)
    End Sub

    Private Sub bNum_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bNum.Click
        DoKeyBoard(0, Keys.NumLock)
        DoKeyBoard(NativeMethods.KEYEVENTF.KEYUP, Keys.NumLock)
    End Sub

    Private Sub bCaps_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bCaps.Click
        DoKeyBoard(0, Keys.CapsLock)
        DoKeyBoard(NativeMethods.KEYEVENTF.KEYUP, Keys.CapsLock)
    End Sub

    Private Sub bScroll_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bScroll.Click
        DoKeyBoard(0, Keys.Scroll)
        DoKeyBoard(NativeMethods.KEYEVENTF.KEYUP, Keys.Scroll)
    End Sub
End Class

Public Class NativeMethods

    <DllImport("user32.dll", SetLastError:=True)> Friend Shared Function SendInput(ByVal cInputs As Int32, ByRef pInputs As INPUT, ByVal cbSize As Int32) As Int32
    End Function

    <StructLayout(LayoutKind.Sequential, pack:=1, Size:=28)> Friend Structure INPUT
        Public dwType As InputType
        Public wVk As Int16
        Public wScan As Int16
        Public dwFlags As KEYEVENTF
        Public time As Int32
        Public dwExtraInfo As IntPtr
    End Structure

    Friend Enum InputType As Integer
        Mouse = 0
        Keyboard = 1
        Hardware = 2
    End Enum

    <Flags()> _
    Friend Enum KEYEVENTF As Integer
        EXTENDEDKEY = 1
        KEYUP = 2
        UNICODE = 4
        SCANCODE = 8
    End Enum

End Class