Code:
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

class Program
{
    //Ovo je uput za bazu podataka ako korsitis CommandText
    private const string QUERY = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM dbo.Categories;";

    static void Main()
    {
        //Dodji do konekcije veza
        string connectionString = GetConnectionString();

        //koristi konekciju
        using (SqlConnection connection =
                   new SqlConnection(connectionString))
        {
            SqlCommand command = connection.CreateCommand();
            //postavi QUERY da sta treba da se izvrsi
            command.CommandText = QUERY;

            try
            {
                //pokusaj da otvoris konekciju
                //ovo uvijek drzi unutar try, ako izvadis izvan try, moze se dogoditi
                //da imas error pri konektiranju a nece ga uhvatiti u catch
                connection.Open();

                //executre reader
                SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

                //citaj sve rekorde
                while (reader.Read())
                {
                    Console.WriteLine("\t{0}\t{1}", reader[0], reader[1]);
                }
                reader.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //ako nesto nije u redu onda ovdje uhvati
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
            finally
            {
                //u slucaju da je ostala konekcija, zatvori je
                if (connection != null)
                    connection.Close();
            }
        }
    }

    static private string GetConnectionString()
    {
       //Ovo treba da ti bude negdje u Global Fajlovima
        return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;"
            + "Integrated Security=SSPI";
    }
}

Code:
using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

class Program
{
    //Ovo je uput za bazu podataka ako korsitis CommandText
    private const string QUERY = "SELECT CategoryID, CategoryName FROM dbo.Categories;";

    static void Main()
    {
        //Dodji do konekcije veza
        string connectionString = GetConnectionString();

        //koristi konekciju
        using (OleDbConnection connection =
                   new OleDbConnection(connectionString))
        {
            OleDbCommand command = connection.CreateCommand();
            //postavi QUERY da sta treba da se izvrsi
            command.CommandText = QUERY;

            try
            {
                //pokusaj da otvoris konekciju
                //ovo uvijek drzi unutar try, ako izvadis izvan try, moze se dogoditi
                //da imas error pri konektiranju a nece ga uhvatiti u catch
                connection.Open();

                //executre reader
                OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();

                //citaj sve rekorde
                while (reader.Read())
                {
                    Console.WriteLine("\t{0}\t{1}", reader[0], reader[1]);
                }
                reader.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //ako nesto nije u redu onda ovdje uhvati
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
            finally
            {
                //u slucaju da je ostala konekcija, zatvori je
                if (connection != null)
                    connection.Close();
            }
        }
    }

    static private string GetConnectionString()
    {
        //Ovo treba da ti bude negdje u Global Fajlovima
        return "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
            + "c:\\Data\\Northwind.mdb;User Id=admin;Password=;";
    }
}