Code:

<asp:ListBox ID="List1" runat="server" SelectionMode="Multiple">
            <asp:ListItem Text="Pero" Value="Pero" />
            <asp:ListItem Text="Djuro" Value="Djuro" />
            <asp:ListItem Text="Simo" Value="Simo" />
</asp:ListBox>
        <br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" onclick="Button1_Click" />

Code:

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int t;
        for (t = 0; t < List1.Items.Count; t++)
        {if(List1.Items [t].Selected ==true) Upis(List1.Items [t].Value ); }
    }

    private void Upis(string tekst)
    {
        SqlConnection veza = new SqlConnection("Data Source=localhost;Initial Catalog=moja_baza;Integrated Security=True");
        SqlCommand kom = new SqlCommand("INSERT into moja_tabela(ime) values('"+ tekst +"')", veza);
        try
        {
            if (veza.State != ConnectionState.Open) veza.Open();
            kom.ExecuteNonQuery();
            kom.Dispose();
            veza.Close();
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            Response.Write(ex.Message);
        }
    }