Ne moze da se napravi EXE. Mozes da napravis batch file koji ce da ti pokrene .jar ako bas neces da radis sa jar-om.
Postoji i program koji ovo radi, mislim da se zove exe4j koji ti samo pored tvog JAR napravi i jedan EXE, ali opet moras
da imas i JAR i EXE da bi ti radio taj EXE.

Gubljenje vremena, JAR radi sasvim korektno svoj posao.

Probaj http://launch4j.sourceforge.net/

Gluposti. Praviti i .jar i .exe, mislim ja kad skinem aplikaciju pisanu na Javi s neta niko je ne distribuira kao .jar, vec svi imaju .exe fajlove za download.
Sto se mene tice je svejedno, ali narucilac zahteva .exe verzije. Do sada sam to resavao tako sto prebacim source fajlove na komp gde ima JBuilderX i on ima wizard koji lepo sve eksportuje u .exe, bez ikakvih .jarova.
I sad se neka budala setila da u JBuilder 2008 izbaci tu opciju, i jos povrh svega usvoji ono rogobatno Eclipse okruzenje gde se ni zagrade ne zatvaraju kako treba....Uzas nemam komentar.

Pa bolje jar iz prostog razloga portabilnost, exe ne mozes native da pokrenes iz linuxa ili sa mac-a npr, a sa druge strane uvek mozes da napravis bat fajl, a opet kad nekom instaliras javu na windowsu tada java preuzme asocijaciju za jar extenziju, pa sve sto treba uraditi u jaru jeste navesti ime klase odakle treba da se pozove main, i prosto korisnik ne vidi nikakvu razliku da li je to exe ili jar :) a u najgorem slucaju mozes da napravis bat fajl kojim ces pozvati java -jar <ime_programa.jar> i opet problem resen.

Sa druge strane kad je u pitanju sam editor za eclipsu idi na recimo http://www.eclipseplugincentral.com/ i naci ces pluginove za sve i svasta, pa cak i za customizaciju takvih stvari, u protivnom napravi plugin :) i za to imas dokumentaciju :)