Mislim da ti je ovaj način najlakši, da se mnogo ne patiš sa platform invoke:

WebOCHostVB.exe Hosts the WebBrowser Control in Visual Basic .NET

Ima li u .NETu kakva klasa za to ili moram skidati DLL fajlove kao sto je AxInterop.SHDocVw.dll?

taj fajl bi trebali svi da imaju (valjda) pokusaj da dodas u toolbox/windows forms novu kontrolu (com components): MicrosoftWebBrowser (file SHDocVw.dll)
to bi trebalo da je to.

Imam SharpDevelop i kad to ucinim, nema te kontrole u toolboxu. Kako da je stavim unutra?

Probaj da kliknes na Browse (ili nesto slicno, nisam koristio SD) i da nadjes taj .dll manualno. Trebao bi biti u system32 direktorijumu.

Verovatno je prilicno jednostavo ali ne mogu da nadjem, kako da prikazem html stranicu u WebBrowseru ali da nije na netu nego lokalna?

Provalio sam, hvala svima :).

Da li se na ovaj nacin moze prikazati i stranica koja ima setovanu HTTP autentifikaciju? Npr da se posalje username/pass i da nakon toga prikaze web sadrzaj? Ovde mislim na onaj tip autentifikacije kad iskoci onaj dialog da se ukuca user/pass, a ne na neku formu za logovanje, kao npr na [ES]