Ovo nije za .NET forum.

Pogledaj http://en.wikipedia.org/wiki/Event_driven

Nešto nalik tome. Naime svaki "prozor" u Windows okruzenju ima WndProc proceduru u kojoj dobija message od operativnog sistema, to je jedna petlja koja ponavlja jednu istu stvar - čeka message od operativnog sistema i kad je dobije procesira je. Pod "prozorom" se podrazumevaju kako forme, tako i ostale komponente, dugmadi, text boksevi, itd...
Konkretno, kada dugme u svojoj WndProc proceduri dobije WM_CLICK message, poziva se npr. OnClick procedura koja zatim ispaljuje Click event.
Ista stvar je i sa ostalim eventima koji su rezultat interakcije korisnika i aplikacije, znači operativni sistem "detektuje" događaj, upućuje određene poruke kontroli nad kojom se desio događaj, kontrola reaguje na poruke i ispaljuje evente koje mi sad vidimo kao "managed".
Da ovo ne zbuni nekoga, da bi se ispalio neki event, to ne mora uopšte da uključuje u celu priču windows poruke ili WndProc, ovo je samo bilo kratko tehničko objašnjenje kako određeni događaji putuju od sistema do managed eventa.

Ako te zanimaju koje sve WM_* poruke AppDomain dobiva i koje oni događaje izazivaju, pogledaj malo IMessageFilter sučelje, tj. PreFilterMessage metodu koja kao argument prima izvornu win32 poruku.